Un diario di trading con nove colonne, dal costo di esecuzione al motivo dell’uscita, con il modello pronto e l’analisi minima da fare a fine periodo.
Nel fallimento di un exchange i fondi degli utenti entrano in una gerarchia di crediti: tempi di recupero, differenza fra fondi segregati e non segregati.
Il position sizing basato sulla volatilità storica e sulla distanza dello stop, con esempi numerici a confronto con il metodo a percentuale fissa.
L’attacco sandwich sfrutta l’ordine delle transazioni nel blocco: come si costruisce, quanto costa a chi lo subisce e quali strumenti lo limitano davvero.
Il calcolo dell’impermanent loss su tre scenari di prezzo, con la formula del prodotto costante e il confronto con le commissioni di novanta giorni.
Rendimento, drawdown massimo, Sharpe e rapporto sulle sole perdite calcolati sulla stessa serie di dodici mesi: che cosa misura ciascuno e che cosa nasconde.
Come si imposta una walk forward analysis: suddivisione dei dati, lunghezza delle finestre, operazioni minime per segmento e stabilità dei parametri.
La differenza tra cross margin e isolated margin misurata sullo stesso esempio: soglie, perdita massima, effetto con due posizioni e reintegro automatico.
Il calcolo prezzo di liquidazione voce per voce: margine allocato, scaglioni di mantenimento, commissioni e finanziamento, con due esempi numerici completi.
Tasso di finanziamento negativo per giorni: formula, frequenza dei pagamenti, rapporto con la base e che cosa racconta davvero del posizionamento.
