Come si imposta una walk forward analysis: suddivisione dei dati, lunghezza delle finestre, operazioni minime per segmento e stabilità dei parametri.
Sei errori di backtest che rendono inutile un risultato: informazione futura, campione ripulito, costi omessi, parametri scelti a posteriori e altro.
Commissioni maker e taker, mezzo spread, impatto e deriva: come si compone il costo reale di un’operazione, con il calcolo completo su un caso concreto.
Come si legge un book degli ordini senza farsi ingannare: profondità visibile, liquidità reale, ordini iceberg, spoofing e stima dell’impatto sul prezzo.
